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Cursos Realizados:
CURSO DE MODELAGEM ESTATÍSTICA BANCÁRIA
Calendário de 27 a 31 de julho de 2015 segunda a sexta-feira das 9hs às 18hs
CURSO DE MODELAGEM ESTATÍSTICA BANCÁRIA

Objetivos
Dar qualificação técnica sobre modelagem estatística aos empregados que atuam nas áreas desenvolvendo, acompanham e validam modelos internos de uma Instituição Financeira. Propiciar aos participantes conhecimentos essenciais sobre as ferramentas econométricas necessárias para a análise de modelos estatísticos e financeiros a partir de evidências empíricas, desenvolvendo o poder de análise e pensamento crítico Aquisição e retenção de conhecimentos técnicos especializados, necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas à modelagem estatística no Banco.

Público-alvo
Gestores, Encarregados e Responsáveis por áreas do banco.

Programa
I. MODELOS DE REGRESSÃO E PAINELl
Revisão dos métodos de regressão múltipla e painel
Heteroscedasticidade nos erros da regressão
Correlação Serial nos erros da regressão
Multicolinearidade entre os regressores

II. MODELOS FINANCEIROS
Retornos
Volatilidade
Value at Risk (VaR) paramétrico e não paramétrico
Simulação de Monte Carlo
Análise de dados de alta frequência

III. SÉRIES DE TEMPO
Estacionariedade
Modelos e Procedimentos de Previsão
Tendências
Sazonalidade
Processos Estocásticos
Modelos auto-regressivos
Séries não estacionárias
Teste de raíz unitária e análise de cointegração
Séries estacionárias – Modelos ARIMA

 
  Instrutor  
FLAVIO AUGUSTO ZIEGELMANN, Doutor pela University of Kent at Canterbury (UKC - UK, 2002), Mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo- USP, Graduação pela Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1994). Realizou um Pós-Doutorado de um ano em 2008 no Departamento de Estatística da London School of Economics (LSE). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Estatística da UFRGS e Professor Permanente nos Programas de Pós-Graduação em Economia e Administração também da UFRGS, além de Pesquisador Associado ao Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da FGV-SP. É Editor Associado da Revista Brasileira de Estatística-IBGE e da Revista Análise Econômica da UFRGS. As áreas de atuação são Estatística, Econometria e Finanças Quantitativas, com interesses em Métodos Semi e Não Paramétricos e Séries Temporais Não-Lineares. Tem trabalhado nos seguintes temas: Estimação de Volatilidade, Cópulas Dinâmicas, Modelagem não Paramétrica, Modelos Fatoriais, Análise de Dados Funcionais, Modelos de Fronteira, MIDAS e Aplicações de Modelos Estocásticos a Economia e Finanças.


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