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Cursos Realizados:
Curso Presencial - Modelagem Estatística Bancária
SÃO PAULO
07 a 11 de nov 2016 (2ª a 6ª-feira) das 9h30 às 18h30
Curso Presencial - Modelagem Estatística Bancária

Objetivos

* Dar qualificação técnica sobre modelagem estatística aos empregados que atuam nas áreas desenvolvendo, acompanham e validam modelos internos de uma Instituição Financeira.

* Propiciar aos participantes conhecimentos essenciais sobre as ferramentas econométricas necessárias para a análise de modelos estatísticos e financeiros a partir de evidências empíricas, desenvolvendo o poder de análise e pensamento crítico.

* Aquisição e retenção de conhecimentos técnicos especializados, necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas à modelagem estatística no Banco.



Público-alvo
Gestores, Encarregados e Responsáveis por áreas do banco.
 
  Programa  
1. Modelos de regressão e painel
1.1 Revisão dos métodos de regressão múltipla e painel
1.2 Heteroscedasticidade nos erros da regressão
1.3 Correlação Serial nos erros da regressão
1.4 Multicolinearidade entre os regressores

2. Modelos Financeiros
2.1 Retornos
2.2 Volatilidade
2.3 Value at Risk (VaR) paramétrico e não paramétrico
2.4 Simulação de Monte Carlo
2.5 Análise de dados de alta frequência

3. Séries de tempo
3.1 Estacionariedade
3.2 Modelos e Procedimentos de Previsão
3.3 Tendências
3.4 Sazonalidade
3.5 Processos Estocásticos
3.6 Modelos auto-regressivos
3.7 Séries não estacionárias
3.8 Teste de raíz unitária e análise de cointegração
3.9 Séries estacionárias – Modelos ARIMA


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08/04/2016 ~ 17:05:06
 
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